crosshyou

主にクロス表(分割表)分析をしようかなと思いはじめましたが、あまりクロス表の分析はできず。R言語の練習ブログになっています。

日経平均とドル円と売買代金の分析1- 売買代金が一番変動が大きく、ドル円が一番変動が小さい。

今回は、日経平均とドル円と売買代金のデータを分析してみようと思います。

日経新聞電子版からデータをCSVファイルで取得しました。

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こういうデータです。Nikkeiが日経平均、Yenがドル円、Daikinが一日当りの売買代金平均(10億円)です。2014年12月から2019年11月までのデータがあります。

これをR言語で分析したいと思います。

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read.csv関数でCSVファイルを読み込み、head関数ではじめの6行を表示したのが上の画像です。

今回はこのままのデータではなくて、前月比を分析したいと思います。

前月比を作らないといけないので、このデータフレームにそれぞれの前月の値を追加します。

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一番初めの2014年12月は当然、前月のデータが無いのでNAになります。ので、c(NA ~~~)とします。そして、最後のデータだけ削除したします。しdf$Nikkei[-length(df$Nikkei)]をくわえると、上の画像のようになります。

そして前月比を計算しましょう。

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summary関数で各変化率のサマリを出力してみましょう。

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売買代金が一番変動が大きいようです。それぞれの変動係数を計算してみます。

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sd関数で標準偏差を計算して、mean関数で平均値を計算し、標準偏差 / 平均値で変動係数を算出しています。やはり、売買代金の変動係数が一番大きいですね。ドル円が一番変動が小さいです。

今回は以上です。