の続きです。
今回は、前月のドル円と売買代金の変化から、今月の日経平均の変化を重回帰分析してみたいと思います。
まず、重回帰分析に必要なデータを用意します。
まず、上の画像のように、PChgYen, PChgDaikinという前月のドル円、売買代金の変化を作成しました。この2つの変数が説明変数で、ChgNikkeiが反応変数です。
まずは散布図を描いてみます。
なんか、全然関係なさそうですね。。
lm関数で重回帰分析をします。まずは、2乗項と交差項も入れたfull modelからスタートします。
p-valueが0.1689と0.05よりも大きいですからダメですね。。。
前月の日経平均、PNikkeiも加えてみましょう。
p-value = 0.1827 とさらに大きくなってしまいました。。全然ダメですね。
PYen, PDaikinも加えて、2乗項は無くしてみましょう。
-- 途中省略 --
p-value = 0.3378 とさらにひどくなりました。
ダメでしたね。。
今回は以上です。
