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主にクロス表(分割表)分析をしようかなと思いはじめましたが、あまりクロス表の分析はできず。R言語の練習ブログになっています。

日経平均とドル円と売買代金の分析4 - 前月のドル円と売買代金の変化で今月の日経平均の変化を重回帰分析しようとしたがダメだった。

 

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 の続きです。

今回は、前月のドル円と売買代金の変化から、今月の日経平均の変化を重回帰分析してみたいと思います。

まず、重回帰分析に必要なデータを用意します。

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まず、上の画像のように、PChgYen, PChgDaikinという前月のドル円、売買代金の変化を作成しました。この2つの変数が説明変数で、ChgNikkeiが反応変数です。

まずは散布図を描いてみます。

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なんか、全然関係なさそうですね。。

lm関数で重回帰分析をします。まずは、2乗項と交差項も入れたfull modelからスタートします。

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p-valueが0.1689と0.05よりも大きいですからダメですね。。。

前月の日経平均、PNikkeiも加えてみましょう。

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p-value = 0.1827 とさらに大きくなってしまいました。。全然ダメですね。

PYen, PDaikinも加えて、2乗項は無くしてみましょう。

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-- 途中省略 --

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p-value = 0.3378 とさらにひどくなりました。

ダメでしたね。。

今回は以上です。