の続きです。
日経平均の前月比変化を前月のドル円や売買代金の水準及び前月比から回帰分析するのは難しいようでした。今回は、前月の日経平均の前月比、前々月のドル円、売買代金の前月比を加えてみます。
まず、NAの行の無い作業用のデータフレームを作成してみました。
lm関数で回帰分析してみます。反応変数はChgNikkeiで説明変数は、PNikkei, PChgNikkei, PYen, PChgYen, PPChgYen, PDaikin, PChgDaikin, PPChgDaikinです。
p-vlueが0.1764と0.05よりも大きいですからダメですね。とりあえず、説明変数を削れるだけ削りましょう。まずは、PChgYenを削ります。
Pr(>F)の列の値が0.7432と0.05よりも大きいですので、model2とmodel1で大きな違いはありません。model2を見てみます。
PPChgYenのp値が一番大きいので、これを削除します。
model3を見てみます。
PDaikinを削ります。
model4を見てみましょう
お！model4のp-valueが0.04855と0.05以下になりました！やっと有意なモデルになりましたね！PChgDaikinを削除します。
model5を見てみます。
PPChgDaikinを削除します。結局前々月の変化幅はモデルには残らないですね。
model6を見てみます。
PNikkeiを削りましょう
model7を見てみます。
PChgNikkeiも削れそうですね。
model8を見てみましょう。
これが一番シンプルなモデルですね。日経平均の前月比は前月のドル円の水準で回帰されます。PYenの係数の符号がマイナスなので、円相場が円安の水準のときは日経平均は下がる、ということですね。
散布図と回帰直線を描きます。
最後にmodel8をグラフ化します。
今回は以上です。
