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主にクロス表(分割表)分析をしようかなと思いはじめましたが、あまりクロス表の分析はできず。R言語の練習ブログになっています。

景気動向指数の長期系列データの分析2 - 月によって景気動向指数に違いはあるのか?aov関数で分析。

 

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 の続きです。

前回はデータをきれいにするところまででした。まずは、summary関数でデータの基本統計値を見ます。

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Yearの最小値が1980で最大値が2008なので、このデータは1980年から2008年までのデータですね。

apply関数、sd関数、mean関数をつかって各変数の変動係数を調べます。

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DIの系列は0.5前後ですがCIの系列は0.1前後とDI系列のほうが変動が大きいのですね。

月別に集計して、景気の良い月、景気の悪い月というのがあるかどうか見てみましょう。

DI_C(DI一致指数)についてみてみます。tapply関数とmean関数で月別の平均値を計算します。

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sort関数をつかって並び替えてみます。

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一番低いのは2月で、54.04です。一番高いのは7月で58.11です。

DI_Leadについても見てみます。

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DI_Leadは2月が逆に一番高いです。54.74です。一番低いのは11月です。46.88です。

DI_Lagはどうでしょうか?

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6月が一番低くて51.48です。3月が一番高くで60.12です。

今度はbarplot関数で棒グラフにしてみます。

まず、Month_DI_Lead, Month_DI_C, Month_DI_Lagを一つのマトリックスにしてからbarplot関数で棒グラフにします。

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こうしてみるとCが一番、各月の違いが小さく、Lagが一番大きいようですね。

aov関数でANOVA分析をしてみます。はじめはDI_Leadから

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p値が0.567ですから、月による違いは統計的に有意ではないです。

次は、DI_Cです。

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p値が0.77ですから、DI_Cも月に違いはありません。

最後は、DI_Lagです。

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p値が0.849なので、DI_Lagも月によって違いはありません。

他のCI_~~, CIC_~~も分析してみます。for関数を使って一気にやります。

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一番小さなp値でも、DIC_Lagの0.723です。

つまり、景気動向指数は月別の違いは無い、ということですね。

今回は以上です。