今回は東証の業種別空売りデータを分析しようと思います。
このサイトからPDFファイルをダウンロードしました。
こういうデータです。
それと、
このサイトの業種別指数の前日比(%)のデータを使います。
この二つをまとめて、
こういうCSVファイルにしました。
このデータを読み込んで、前日比は空売り比率と関連があるのか無いのか調べようと思います。
R言語のread.csv関数でファイルを読み込みます。
str関数で読み込んだデータの構造確認をしました。
データフレームとして読み込まれ、33のobservationsと4のvariablesがあります。
summary関数で平均値などを確認します。
規制有りの空売りの平均は35.05%です。規制無しの空売りの平均は7.615%です。前日比の平均は-1.321%です。
var関数で分散、sd関数で標準偏差を出します。apply関数を使って効率よくやります。
分散や標準偏差はもともののデータの水準に左右されるので、規制有り、規制無し、前日比のなかでどれが一番バラツキがあるか、わかりません。標準偏差を平均値で割った変動係数(CV)を計算します。
規制有りが一番バラツキが小さく、前日比が一番バラツキが大きいことがわかります。
今回は以上です。