crosshyou

主にクロス表(分割表)分析をしようかなと思いはじめましたが、あまりクロス表の分析はできず。R言語の練習ブログになっています。

SPDR S&P 500 ETFのリターンをセクターSPDR ETFのリターンで分析する3 - R言語のggplot2でグラフをいくつか描いてみる。

 

www.crosshyou.info

 の続きです。

今回は、R言語のggplot2パッケージを使って、グラフをいくつか描いてみます。

まずは、geom_histogram関数でヒストグラムを描いてみます。

f:id:cross_hyou:20210327093342p:plain

次は、geom_boxplot関数とgeom_density関数で箱ひげ図と密度関数です。

f:id:cross_hyou:20210327093713p:plain

f:id:cross_hyou:20210327093740p:plain

SPDR S&P 500 ETFのリターンは外れ値がたくさんあって、正規分布では無いようです。

geom_qq関数とgqom_qq_line関数でQ-QプロットとQ-Qラインを描いてみます。

f:id:cross_hyou:20210327094714p:plain

f:id:cross_hyou:20210327094730p:plain

両端にいくほど、点が赤いラインから離れていっています。正規分布では無いですね。

shapiro.test関数を使ってシャピロ・ウィルク検定をして正規分布かどうかを検定します。

f:id:cross_hyou:20210327095239p:plain

p-value < 2.2e-16となりました。正規分布ではない、ということです。

geom_line関数でライングラフを描いてみます。

f:id:cross_hyou:20210327095502p:plain

f:id:cross_hyou:20210327095518p:plain

地震計の揺れみたいなグラフですね。規則性はなさそうです。

geom_point関数でSPYとSPY1(1週前のリターン)の散布図とgeom_smooth関数で回帰線を描いてみます。

f:id:cross_hyou:20210327100810p:plain

f:id:cross_hyou:20210327100843p:plain

青い直線が線形回帰の直線で、赤い曲線がloessの回帰曲線です。前の週のリターンのマイナス幅が大きいほど、次の週のリターンはプラスになる傾向がある感じですね。

今回は以上です。

次回は

 

www.crosshyou.info

 です。

はじめから読むには、

 

www.crosshyou.info

 です。