の続きです。
今回は、R言語のggplot2パッケージを使って、グラフをいくつか描いてみます。
まずは、geom_histogram関数でヒストグラムを描いてみます。
次は、geom_boxplot関数とgeom_density関数で箱ひげ図と密度関数です。
SPDR S&P 500 ETFのリターンは外れ値がたくさんあって、正規分布では無いようです。
geom_qq関数とgqom_qq_line関数でQ-QプロットとQ-Qラインを描いてみます。
両端にいくほど、点が赤いラインから離れていっています。正規分布では無いですね。
shapiro.test関数を使ってシャピロ・ウィルク検定をして正規分布かどうかを検定します。
p-value < 2.2e-16となりました。正規分布ではない、ということです。
geom_line関数でライングラフを描いてみます。
地震計の揺れみたいなグラフですね。規則性はなさそうです。
geom_point関数でSPYとSPY1(1週前のリターン)の散布図とgeom_smooth関数で回帰線を描いてみます。
青い直線が線形回帰の直線で、赤い曲線がloessの回帰曲線です。前の週のリターンのマイナス幅が大きいほど、次の週のリターンはプラスになる傾向がある感じですね。
今回は以上です。
次回は
です。
はじめから読むには、
です。
