R言語のpdffetchパッケージを使うと、米国のYahoo Finance(Yahoo Finance - Stock Market Live, Quotes, Business & Finance News)の株価データを簡単に取得できることを知りました。
のP170-P172にありました。
そこで今回は、SPDR S&P 500 ETFのリターンをセクターSPDR ETFのリターンで予測するというモデルを作ってみたいと思います。
SPYがSPDR S&P 500 ETFのティッカーコードです。
これらのセクターSPDR ETFのうち、2000年以前に設定されているものを使いましょう。
上の表は、SPDR_ETF_QuickSheet.pdf (ssga.com) にありました。
まず、pdfetchパッケージとtidyverseパッケージを読み込みます。
早速データをyahoo financeから取り込みます。
まず、ティッカーコードのベクトルを用意します。
pdfetch_YAHOO関数でデータを取り込みます。
fields = "adjclose" で株式分割調整後の価格を指定しています。2000年1月1日から、2021年3月21日までのinterval = "1w"なので週次データです。
head関数でデータが取得できているかどうか確認してみます。
うまく取り込めたようです。
SPYのグラフをみてみましょう。
うまくデータが取り込めたようですね。
今回は以上です。
次回は、
です。
