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主にクロス表(分割表)分析をしようかなと思いはじめましたが、あまりクロス表の分析はできず。R言語の練習ブログになっています。

SPDR S&P 500 ETFのリターンをセクターSPDR ETFのリターンで分析する1 - R言語のpdfetchパッケージでデータを取得する。

R言語のpdffetchパッケージを使うと、米国のYahoo Finance(Yahoo Finance - Stock Market Live, Quotes, Business & Finance News)の株価データを簡単に取得できることを知りました。 

Using R for Introductory Econometrics

Using R for Introductory Econometrics

  • 作者:Heiss, Florian
  • 発売日: 2020/05/24
  • メディア: ペーパーバック
 

 のP170-P172にありました。

そこで今回は、SPDR S&P 500 ETFのリターンをセクターSPDR ETFのリターンで予測するというモデルを作ってみたいと思います。

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SPYがSPDR S&P 500 ETFのティッカーコードです。

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これらのセクターSPDR ETFのうち、2000年以前に設定されているものを使いましょう。

上の表は、SPDR_ETF_QuickSheet.pdf (ssga.com) にありました。

まず、pdfetchパッケージとtidyverseパッケージを読み込みます。

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早速データをyahoo financeから取り込みます。

まず、ティッカーコードのベクトルを用意します。

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pdfetch_YAHOO関数でデータを取り込みます。

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fields = "adjclose" で株式分割調整後の価格を指定しています。2000年1月1日から、2021年3月21日までのinterval = "1w"なので週次データです。

head関数でデータが取得できているかどうか確認してみます。

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うまく取り込めたようです。

SPYのグラフをみてみましょう。

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うまくデータが取り込めたようですね。

今回は以上です。

 次回は、

 

www.crosshyou.info

 です。