この前、東証株価指数のデータを手に入れたので、このデータと景気ウォッチャーのデータを組み合わせて分析をしたいと思います。
景気ウォッチャーの合計のＤＩを見て東証株価指数の売買の判断材料にしよう、という作戦です。
具体的には、前月の景気ウォッチャー調査の結果が今月に発表されますので、その結果が好況を表す50以上だったら今月の終わりに東証株価指数を買って翌月の終わりに売却という売買戦略です。
具体的にいうと、2017年12月の景気ウォッチャー調査が2018年1月に発表されました。合計ＤＩの値は53.9で好況を表していますので、2018年1月の終わりに東証株価指数を買って、2月の終わりに売る、という売買になります。このときは、1月の終値は1882.57で、2月の終値は1766.57だったので株価は下がり失敗です。
このようなことをＤＩは好況・不況のカテゴリーデータ、東証株価指数のほうは上昇・下落のカテゴリーデータにしてクロス表にして分析してみます。
エクセルでこのようなcsvファイルを作りました。C2のセルに2002年1月のＤＩの値があります。50以下なのでF2のセルは「不況」となっています。2月のTopixの970.11と3月の1083.89を比較すると、上昇しているので、G2のセルには上昇と入っています。
まずは、R言語でこのファイルを読込みます。
景況感と株価変化のクロス表をつくります。
どうでしょうか。。。。なんだか好況・不況と下落・上昇は関連がないようですね。。
カイ自乗検定で確認します。
p-value = 0.3081 > 0.05 ですから「好況・不況と下落・上昇は関連がない」という帰無仮説を棄却できませんでした。残念。。。景気ウォッチャー調査の合計ＤＩを使って東証株価指数を売買するのはうまいやり方ではないようです。
